公元前139年，张骞在胡人甘父的带领下，率领一百多人从陇西出发，一路向西去。正当张骞一行匆匆穿过河西走廊时，不幸碰上匈奴骑兵，全部被抓获。关了十年后，张骞找到机会逃出匈奴，经过一番磨难后终于到达大月氏。但此时的大月氏国家安稳，不愿意与匈奴开战。张骞在此停留了一年多也没能说服大月氏，只好离开回到了长安。
公元前119年，汉武帝接受了张骞提出的联合乌孙东返抗击匈奴的建议，第二次派遣他出使西域。这次，张骞带着丰厚的物资到乌孙游说，但是没能成功。随后，张骞又派遣副使去大宛、月氏、大夏等国交流。公元前115年，张骞随乌孙使者一同返回长安，从此，汉朝与西域各国的交往逐渐密切。
