考点 5 信用风险的计量考点试题
1.(单选)等同于贷款的授信业务转换系数为( )。
A.75%
B.150%
C.100%
D.50%
【答案】C。解析：等同于贷款的授信业务转换系数为 100%。
2.(单选)计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露
【答案】C。解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。
3.(单选)在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露
【答案】A。解析：初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
4.(多选)常用的信用风险计量参数包括( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.预期损失
E.非预期损失
【答案】ABCDE。解析：商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平.常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。
5.(多选)与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有( )的显著特点。
A.风险分散
B.笔数大
C.单笔风险暴露小
D.风险集中
E.单笔风险暴露大
【答案】ABC。解析：与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。
6.(判断)对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。( )
A.正确
B.错误
【答案】B。解析：对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法.未覆盖的表内外资产使用权重法。
