考点 7 市场风险的计量考点试题
1.(单选)当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入( )。
A.上升
B.不变
C.下降
D.无法确定
【答案】C。解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口.此时利率上升会导致净利息收入下降。
2.(单选)不属于常用的风险价值法的是( )。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡洛模拟法
D.情景分析法
【答案】D。解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
3.(单选)( )核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
A.内部模型法
B.标准法
C.权重法
D.情景分析法
【答案】A。解析：内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
4.(多选)市场风险的计量方法包括( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.压力测试
E.敏感性分析
【答案】ABCDE。解析：市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析和压力测试。
5.(判断)敏感性分析是分析单一的因素，而情景分析是一种多因素分析法。()
A.正确
B.错误
【答案】A。解析：与敏感性分析对单一的因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析法。研究多种因数同时作用时可能差生的影响。
