第一章 风险管理基础大纲内容
(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;
(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;
(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;
(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;
(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;
(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;
(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;
(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;
(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为( )。[2016年11月真题]
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
2.表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。
表1—1A、B、C每日收益率的相关系数
| A | B | C | |
| A | 1 | ||
| B | 0.85 | 1 | |
| C | 0.25 | -0.5 | 1 |
假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
3.下列属于国际性金融监管机构的是( )。
A.世界银行
B.国际货币基金组织
C.巴塞尔委员会
D.金融稳定理事会
4.目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
A.会计资本
B.经济资本
C.账面资本
D.监管资本
5.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
A.-0.05%～0.1%
B.-0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.-0.2%～0.4%
6.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。
A.市场风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.信用风险
7.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。
A.信贷人员未经授权调整评级指标
B.不当言论造成银行声誉受损
C.黑客攻击造成系统中断
D.交易员超限额交易
8.( )属于商业银行所面临的市场风险。
A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
9.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%;二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是( )。
A.40%投资国债、60%投资银行理财产品
B.100%投资国债
C.100%投资银行理财产品
D.60%投资国债、40%投资银行理财产品
10.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险对冲
单选题参考答案
1A，2B，3C，4D，5D，
6D，7B，8B，9C，10B
