监管要求及计量方法
【考频指数】★★★
【难易程度】易
一、监管要求
二、计量方法
(1)银行账户利率风险计量。
包括：缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等。
(2)利率预测
并非必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。
(3)银行账户利率风险控制
方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。
交易对手信用风险管理
【考频指数】★★
【难易程度】易
(一)定义和计量范围
巴塞尔委员会将交易对手信用风险定义为，在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。
区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性有：
一是动态的风险敞口。
二是风险敞口是双向的。
需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工具交易、证券融资交易与中央交易对手交易形成的信用风险。
(二)计量
1.交易对手信用风险暴露的计量
(1)现期风险暴露法
(2)标准法
(3)内部模型法
2.交易对手信用风险加权资产的计量
(三)交易对手信用风险管理
