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以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是50元,期权费为

以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是50元,期权费为

以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是50元,期权费为5元。到期日该股票的价格是70元。则抛补看涨期权组合的净损益为()元。
  • A、20
  • B、15
  • C、-5
  • D、0
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    购进股票的收益=70-50=20(元),出售看涨期权的净损益=-(70-60)+5=-5(元),则投资组合的净损益=20-5=15(元)。

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