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在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()

在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()

在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。
  • A、时间变动的风险
  • B、利率变动的风险
  • C、标的资产价格变动的风险
  • D、波动率变动的风险
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    我们常用希腊值来测度期权价格风险。Delta是用来衡量标的资产价格发生1单位变化时,期权价值的变化量;Gamma是衡量标的资产价格发生1单位变化时,期权Delta的变化量;Theta是期权价格的变动相对于时间变化的比率;Vega是衡量波动率变化1单位时,期权理论价值的变化量;Rho是衡量利率变化1单位时,期权理论价值的变化量。因此选项B正确。

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