- 一 引言
- 涉及的协议名称介绍
- 二 解析FAST协议压缩过的消息
- FAST字段属性关键字，方便大家去去文档里直接搜
- 1.字段类型
- 整形
- 十进制数
- 字符串
- 字节向量
- 序列
- 分组
- 2.操作类型
- 常量
- 缺省
- 拷贝
- 递增
- 插值
- 接尾
- 3.必要性
- 必要
- 非必要
- FAST非字段属性介绍（非常重要）
- 存在位图
- 去解析一条上交所行情消息的流程
- C++实现各种字段属性
- 三 第三方库
- 四 联系方式
写本文的原因是目前网络上似乎没有较为完整的针对基于金融FIX协议的上交所FAST行情数据的文章，目前只能找到一些介绍较为表面的文章（但是这些文章当时对我的工作也有极大的帮助，非常感谢），当时第一份工作涉及到了对上交所行情的解析，当时就拿着官方的一个文档，大约花了我2个月时间才手撸了一份对上交所FAST协议的解析（当时的老板不让我用第三方库，说是自己写的更快更方便，这大概就是一大错觉“我比xxx更高效”，如果你的老板没有这些限制，那么本文你就不需要详细的看了，因为已经有第三方库支持了对FAST协议的解析了，我放在文章的最后了，大家如果时间紧张可以直接跳到本文的最后去用第三方库）。
涉及的协议名称介绍-
FIX协议
FIX（Financial Information eXchange）协议是一种主要用于证券交易过程交换的公开协议，它定义每条交易信息的内容和格式，这些信息内容与证券交易流程相对应，以保证交易信息安全准确地传送。FIX主要用于在各类参与者之间建立起实时的电子化通讯协议。
其是由key-value组成，有可读性好，扩展性强，适应性丰富等优点，然而由于它是非压缩过的，因此相比于压缩过的消息，在相同速度传输相同信息的情况下有传输时间长的缺点。 -
STEP协议.
STEP协议相当于是中国的FIX协议，是根据FIX4.4版本的基础上定制出来的，也是简单的key-value形式，其中不同的key-value之间是由SOH（start of head)这一个字符来作为间隔符的，16进制表示是0x01。
上交所和深交所《轻量级STEP会话协议接口规范》. -
Binary协议.
这个是二进制协议，目前被用在深交所行情中，不过马上上交所也要支持这个binary协议了（2021年10月）。
需要注意的是，binary协议中整型值都是高字节序（Big-Endian），解析的时候需要转换一下。
本文不对binary协议展开讲，因为这个挺简单的，如果有朋友有需要可以留言，我找时间写一下如果解析。 -
FAST协议.
FAST - FIX Adapted For Streaming 面向流的信息交换协议
其核心是一个压缩算法，将按照fix规范定义的数据经过压缩以后，其形式已经不是key-value形式了，是给出一个一个key的模板文件，然后在传输过程中只传输value，其很大程度上降低发送、接收双方的带宽。
在我们解析一段FAST消息之前，我们必定会拿到两样东西，一样是消息的模板（上交所行情网关会提供的），另一个就是消息内容了。那么首先要看懂模板，其实模板很容易看懂，它就是一个xml文件，这边只需要对FAST协议一些名词做简单的介绍，看完介绍再看个例子，立马能看懂大部分模板文件了。
FAST字段属性关键字，方便大家去去文档里直接搜这一部分如果有不懂的可以直接关键字去文档里搜，我这边就不赘述了。
1.字段类型 整形 十进制数 字符串 字节向量 序列 分组 2.操作类型 常量 缺省 拷贝 递增 插值 接尾 3.必要性 必要 非必要 FAST非字段属性介绍（非常重要） 存在位图 去解析一条上交所行情消息的流程由于上交所发来的一条消息并不仅仅是一条FAST消息，其外层可能还包含其他格式的，例如STEP，在STEP中间一个key-value中的value的值才是FAST消息，也就是我们要解析的内容。
C++实现各种字段属性由于排列组合种类过多，因此只举例有代表性的以及特殊性的
三 第三方库- quickfast.
基于C++对FAST解析的第三方库 - openfast
基于JAVA对FAST解析的第三方库
注：我并未使用过这些第三方库，因此第三方库出现的问题我可能不太了解
四 联系方式- QQ：2778028200
- 微信：暂不透露，请优先加qq
