Python 算法交易实验41 GMM简单估计

为什么股票会有“流入”和“流出”？我觉得这是个比较奇怪的概念。某个股票的价格应该是一个主观概率的问题，信念问题。一个人我我认为这个价格应该在1.11元，我的信心是500（股）；另一个说这个是1.2元，信心是600… 1.11@500, 1.2@600…

整体上就是一个多人给出概率预估的问题，最简单的模型是GMM（高斯混合模型）。

制造一个由三个随机正态混合起来的数据，再通过GMM找到答案。

三个正态的参数为：

• 1 均值1，标准差1
• 2 均值0.01， 标准差0.01
• 3 均值5，标准差3

from sklearn.mixture import GaussianMixture
import numpy as np 
import pandas as pd
import seaborn as sns