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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为()。
  • A、20.52元
  • B、19.08元
  • C、19.32元
  • D、20元
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    股票的现行价格S=0.72-0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)

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