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如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元则下列说法正确的是()

注册会计师更新时间：2026-04-10 14:02:41 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为97%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的是()。

A、预期在100个普通的交易日内,在其中的97天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

B、预期每100个普通的交易日内,有3天价值增加会超过500万美元

C、预期在100个普通的交易日内,在其中的3天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

D、预期每100个普通的交易日内,有97天价值减少会超过500万美元

参考答案

【正确答案：A】

假设持有期为X天,置信水平为y%,VaR可度量在X天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少),条件是该x天的期间必须是在y%的期间内,而并不属于(100-y)%的期间内。

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