已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为()。

A、12.75%和25%

B、13.65%和16.24%

C、12.5%和30%

D、13.65%和25%

参考答案

【正确答案：C】

本题的考核点是资本市场线。总期望报酬率=(150/100)×10%+(1-150/100)×5%=12.5%，总标准差=(150/100)×20%=30%。