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两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期

两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期

两种期权的执行价格均为55.5元,6个月到期,若无风险年利率为10%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为()元。
  • A、7.5
  • B、5
  • C、3.5
  • D、2.61
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    P=-S+C+PV(X)=-63+12.75+55.5/(1+5%)=2.61(元)

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