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已知某股票与市场组合收益率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组

注册会计师更新时间：2026-04-10 01:36:17 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

已知某股票与市场组合收益率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险收益率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要收益率为（）。

A、9.5%

B、8%

C、13%

D、7.25%

参考答案

【正确答案：A】

本题考核资本资产定价模型。该股票的β系数＝相关系数JM×标准差J/标准差M＝0.3×30%/20%＝0.45，该股票的必要收益率＝5%＋0.45×10%＝9.5%。

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