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两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元如果6个

注册会计师更新时间：2026-04-10 20:50:59 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（）。

A、5元

B、9.15元

C、0元

D、10元

参考答案

【正确答案：B】

看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值，看涨期权的价格＝看跌期权的价格＋标的资产价格－执行价格的现值＝3＋35－30/（1＋4%）＝9.15（元）。

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