初级银行专业资格考试《风险管理》辅导知识（1）

资本监管的要点

有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

监管部门应对银行资本管理程序进行评估

监管部门应结合实际情况，个案性的要求银行持有高于最低标准的资本

纠正措施包括：对股东纠正;对董事会和高管层纠正;对商业银行机构进行纠正

银行董事会负责资本充足率的披露，没有董事会，由行长负责

风险计量模型

模型原理是否合理

数据是否符合要求

是否建立了例外时间的处理机制

是否建立了模型修改审查机制

风险计量目标、方法、结果的制定，报告体系是否健全

风险管理人员是否了解模型