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已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差为20%,则该股票报

已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差为20%,则该股票报

已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差为20%,则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为( )。
  • A、0.45
  • B、0.50
  • C、0.30
  • D、0.25
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    贝塔系数J=相关系数JM×标准差J/标准差M
    0.45=相关系数JM×30%/20%
    相关系数JM=0.30。

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