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已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.

已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.

已知J股票的β值为1.3,与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65,市场组合期望报酬率的标准差为0.1,则J股票期望报酬率的标准差为(     )。
  • A、0. 20
  • B、0. 22
  • C、0. 24
  • D、0. 25
  • 参考答案

    【正确答案:A】

    由公式,在已知J股票的β = 1.3,与市场组合的相关系数=0.65,市场组合的标准差=0. 1,则可求得J股票的标准差=。

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