假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%，某种股票期望报酬率的方

假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%，某种股票期望报酬率的方差是0.04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（ ）。

A、6. 2%

B、6. 25%

C、6. 5%

D、6. 45%

参考答案

【正确答案：A】

本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。

市场投资组合报酬率的标准差==0. 25；

该股票报酬率的标准差=；

贝塔系数=0.3 ×0. 2/0. 25 =0. 24；

该种股票的必要报酬率=5% +0.24 × (10%-5% ) =6.2%。