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某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现

某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现

某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现金余额下限为2000元。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为( )元。(过程及结果保留整数)
  • A、20100
  • B、20720
  • C、19840
  • D、35640
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    该企业的最优现金返回线=[3×100
    (元),该企业的现金余额上限=3×8240-2×2000=20720 (元)。

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