下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）

【正确答案：C】

曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项A错误；

风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误；

证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C正确；

曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关，所以选项D错误。