某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。

A、13

B、6

C、-5

D、-2

参考答案

【正确答案：B】

购进股票的到期日收益=15-20=-5（元）

购进看跌期权到期日收益=（30-15）-2=13（元）

购进看涨期权到期日收益=-2（元）

购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益：-5+13-2=6（元）。