某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。

A、1

B、6

C、11

D、-5

参考答案

【正确答案：C】

本题考点是多头对敲净损益的计算。

购进看跌期权到期日净损益16元[=（55-34）-5]

购进看涨期权到期日净损益-5元（=0-5）

则投资组合净损益11元（16-5）。