【正确答案：B】
只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关，就可以分散风险，不一定必须是存在负相关关系，所以A错误；根据资本资产定价模型Ri=Rf+β×（Rm-Rf），可以看出β×（Rm-Rf）为某一资产组合的风险报酬率，Rm-Rf为市场风险溢价率，它是投资组合的期望收益率与无风险收益率的差，所以B正确；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险不能通过证券持有的多样化来降低，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，但系统风险还存在，所以C错误；预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，不影响斜率，所以D错误。
