信用风险识别
【考频指数】★★★
【难易程度】易
(一)单一法人客户信用风险识别
主要从基本信息分析、财务状况分析、非财务状况分析、担保分析四个方面入手。
(二)集团法人客户信用风险识别
集团法人客户的信用风险具有内部关联交易频繁、连环担保十分普遍、真实财务状况难以掌握、系统性风险较高、风险识别和贷后管理难度大的特征，很难在短时间内准确评价。
(三)个人客户信用风险识别
(四)贷款组合的信用风险识别
1.宏观经济因素
2.行业因素
3.区域风险
集中度风险
【考频指数】★★
【难易程度】易
实践中，集中度风险管理的最佳方式就是限额管理。
信用风险评估/计量的发展
【考频指数】★★★
【难易程度】易
从银行业的发展历程来看，商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。
目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。
基于内部评级的方法
【考频指数】★★★★★
【难易程度】难
目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法IRB来计量违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)并据此计算信用风险监管资本。
(一)风险暴露分类
(1)主权风险暴露;(2)金融机构风险暴露;(3)公司风险暴露;(4)零售风险暴露;(5)股权风险暴露;(6)其他风险暴露。
(二)客户评级
两个维度：第一个维度，客户评级，客户的违约风险。第二个维度，债项评级，交易本身特定的风险要素。
(三)债项评级
客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度。
(四)缓释工具
