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某股票现在的市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为30元,到期时

某股票现在的市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为30元,到期时

某股票现在的市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为30元,到期时间均为6个月。年无风险利率为10%,如果看涨期权的价格为15元,看跌期权的价格是()元。
  • A、6.89
  • B、13.11
  • C、18.57
  • D、6
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    25+看跌期权价格=15+30/(1+5%),看跌期权价格=18.57(元)。

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