信用风险管理
概述(掌握★★★)
掌握并运用信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的分类及管控手段。
考点1 信用风险的分类
按照风险能否分散，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。
考点2 信用风险的计量
(一)信用风险参数
1.违约概率(PD)
2.违约损失率(LGD)
3.违约风险暴露(EAD)
4.有效期限(M)
5.预期损失
6.非预期损失
(二)信用风险加权资产的计量
1.权重法
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。
2.内部评级法
内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。
考点3 信用风险的管控手段
常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。
