二、多项选择题
1.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )
A.执行、交割及流程管理
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
【正确答案】ABCDE
【解析】操作风险包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。
2.通常战略风险识别不可以从()两个层面人手。
A.战略
B.宏观
C.微观
D.全局
E.战术
【正确答案】DE
【解析】与声誉风险相似.战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选 DE。
3.目前，使用广泛的对企业信用分析的 5Ps 系统考查的因素包括( )
A.个人因素
B.资金用途因素
C.还款来源因素
D.保障因素
E.企业前景因素
【正确答案】ABCDE
【解析】5Ps 体系包括的因素有：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。
4.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )
A.利率风险
B.汇率风险
C.信用风险
D.商品价格风险
E.流动性风险
【正确答案】 ABD
【解析】本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
5.贷款定价的形成机制比较复杂，( )是形成均衡定价的三个主要力量。
A.市场
B.人员
C.银行
D.监管机构
E.货币
【正确答案】ACD
【解析】市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量。
6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( )
A.完善的公司治理结构
B.健全的内部控制体系
C.普及合规管理文化
D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E.雄厚的研发实力
【正确答案】ABCD
【解析】商业银行完善操作风险的评估与控制，需要具备的条件有：完善的公司治理结构，健全的内部控制体系，合规管理文化和集中式的、可灵活扩充的业务信息系统。雄厚的研发实力并不是需具备的基本条件。因此正确答案为 ABCD。
7.银行进行消极重组的情况具体包括( )
A.债务人无力偿还而逃避还款
B.债务人无力偿还而借新还旧
C.合同条款变更导致债务规模下降
D.债务人无力偿还而导致的展期
E.债务人企业运营不利导致销售能力下降
【正确答案】BCD
【解析】由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极熏组，对贷款合同条款做出非商业性调整。具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变得导致债务规模下降。二是因债务人无力偿还而借新还旧。三是债务人无力偿还而导致的展期。
8.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有( )
A.前台业务人员
B.内部审计部门
C.外部监督机构
D.财务控制部门
E.风险管理职能部门
【正确答案】CD
【解析】风险管理的“三道防线”是：第一防线——前台业务人员;第二道防线——风险管理职能部门;第三道防线——内部审计部门。
9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )
A.基本指标法
B.内部模型法
C.标准法
D.内部评级初级法
E.内部评级高级法
【正确答案】CDE
【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，即标准法、内部评级初级法和内部评级高级法，而 A、B 两项是对操作风险的计量方法。
10.目前，RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC( )
A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
D.使银行不再注重盈利性
E.放弃了股东价值最大化的目标
【正确答案】AB
【解析】ROE 和 ROA 用来度量商业银行这样被普遍认为是经营特殊商品的高风险企业具有明显的局限性：一是不足以真实反应商业银行长 期稳定性和健康性;二是无法全面、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平。而 RAROC 却弥补了这些缺点。因此正确答案为 AB。
