市场风险管理(掌握★★★)
掌握并运用信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的分类及管控手段。
考点1市场风险的分类
市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。
考点2市场风险的计量
(一)市场风险的计量方法
1.缺口分析
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
2.久期分析
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
3.外汇敞口分析
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。
4.风险价值法
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
5.敏感性分析与情景分析
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
6.压力测试
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。
(二)市场风险资本要求的计量
考点3市场风险的管控手段
(一)限额管理
(二)风险对冲
