第 3 章 信用风险管理
3.1.3 个人客户信用风险识别
1.个人客户的基本信息分析
个人客户信用风险主要表现为：
①自身作为债务人在信贷业务中的违约
②表外业务中自行违约或作为保证人为其他债务人/交易方提供担保过程中的违约。
商业银行在对个人客户的信用风险进行识别或分析时，个人客户应提交申请材料(见教材第85页)。
Ⅰ借款人的资信调查情况：
1)利用内外部征信系统调查借款人的资信情况。
2)重点调查可能影响第一还款来源的因素。
Ⅱ借款人的资产与负债情况调查。
Ⅲ贷款用途及还款来源的调查。
Ⅳ对担保方式的调查：
贷款人是否能按照商业银行的要求，为其所购商品办理财产保险，购买贷款信用保险等。
实践证明：个人信用评分系统是有效控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率。
2.个人信贷产品分类及风险分析
(1)个人住宅抵押贷款的风险分析
①经销商风险
②“假按揭”风险(重点)
“假按揭”的含义：开发商以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过假冒销售的方式套取银行贷款的行为。
“假按揭”的主要特征：开发商利用积压房地产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。
“假按揭”的表现形式：共6条(见教材第87页)
其中最后一条：开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制来进行“假按揭”。
③房地产价值下跌导致超额抵押值不足的风险。
④借款人的经济财务状况变动风险。
(2)个人零售贷款风险分析
例子：信用卡消费贷款、汽车消费信贷。
(3)循环零售贷款(了解)：贷款是循环的。
3.1.4 贷款组合信用风险识别
贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。
贷款组合信用风险更多的是一种系统性风险。
1.宏观经济因素
2.行业风险和区域风险：系统性风险
举例：
行业：钢铁、房地产
区域：城市商业银行
