第三章：个人贷款管理
考点3.7 信用风险识别与评估
1.就潜在损失的程度，信用风险是首要的银行风险，少数重要客户的违约可能会给银行带来巨大损失，甚至导致支付危机。因此对面临的信用风险进行识别、评估才能在此基础上回避、缓释或保留吸收风险，是信用风险管理的关键环节。巴塞尔新资本协议第一支柱中，要求银行建立信用评级体系时使用信用评分模型和其他技术程序，作为评级的基础。
2.影响信用风险的因素：银行与客户之间信息不对称;市场价格波动;客户资信状况;宏观经济周期变化。【经济萧条时的债务回收率要比经济扩张期的回收率低1/4 至1/3，企业预期投资收益下降，个人消费能力下降，贷款需求下降，中长期贷款风险大】
3.个人客户信用风险评估衡量：专家判断法、模型分析法。
专家判断法是一种最古老的信用风险分析方法，是在长期信贷活动中形成的一种有效的信贷风险分析和管理制度。最重要的特征是：银行信贷的决策权有银行的信贷人员所掌握并做决定;因此信贷人员的专业知识、主观判断以及关键要素权重成为最重要的决策因素。“5C”要素分析法：道德品质Character【由过去的信用记录确定】、能力Capacity【财务状况的稳定性】、资本Capital【对于个人经营性贷款，资本往往是衡量财务状况的决定性因素】、担保Collateral、环境Condition【社会经济发展的一般趋势和商业周期】
“5P”要素：个人因素Personal Factor;资金用途因素Purpose Factor;还款来源因素Payment Factor;债权保障因素Protection Factor;前景因素Perspective Factor。
专家判断法不足：需要的专业分析人员越来越多;实施效果不稳定;难以确定共同遵循的标准，造成主观性、随意性、不一致性。
4.信用评分模型：是消费信贷管理中先进的技术手段，是最核心的管理技术之一。被广泛应用在信用卡生命周期管理、购车贷款管理、住房贷款管理等领域。
5.个人客户统一授信管理的原则：统一管理、全面测算原则、分类控制原则、动态管理原则。
