下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）

【正确答案：C】

机会集曲线的有效组合是从最小方差组合至最高报酬率点，选项A错误；最小方差组合点可能比组合中报酬率较低的证券的标准差还要小，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，选项D错误。