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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为16元,l2个月后到期,若无风险年利率为4%,股票的现行价格

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为16元,l2个月后到期,若无风险年利率为4%,股票的现行价格

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为16元,l2个月后到期,若无风险年利率为4%,股票的现行价格为16元,看跌期权的价格为2元,则看涨期权的价格为( )。
  • A、1.65元
  • B、2元
  • C、2.62元
  • D、3元
  • 参考答案

    【正确答案:C】

    利用欧式看涨期权和欧式看跌期权之间的平价公式,16+2=+16/(1+4%),则=2.62(元)。

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