高频数据通常是指股票交易股票价格、外汇价格、成交量等时间间隔较短（不到一天）的证券交易数据。一般来说，免费数据是以“天”来表示的，如股票开盘价、收盘价、涨停、跌停、成交量等。但股票在每个时间点上都有价格的，每隔30分钟的股票价格数据就是高频数据。
自2000年至今，中国证券市场交易高频数据库已经收集了中国证券市场的各种高频数据。包括股票高频数据子库，基金高频数据子库和债券高频数据子库。每一个子库都有基本的基本信息文件和交易文件，而这些交易文件又包括分笔和分时的数据（频率为5分钟、15分钟、30分钟和60分钟）。
