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某商业银行业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数αi为12%,内部损失指数1.5,根据2017年

某商业银行业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数αi为12%,内部损失指数1.5,根据2017年

某商业银行业务规模(BI)为8亿欧元,对应的边际系数αi为12%,内部损失指数1.5,根据2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》新标准法计算,该商业银行的操作风险资产为( )。
  • A、12
  • B、1.44
  • C、0.18
  • D、0.96
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    业务规模参数(BIC)由业务规模(BI)乘以边际系数αi得出。边际系数随着BI规模的增加而增加。每单位BI数值乘以相应区段的百分比(区段1为12%,区段2为15%,区段3为18%)之后,再相加即得出BIC。已知B为8亿欧元,边际系数αi为12%,则BIC=8×12%=0.96;操作风险最低资本要求(ORC)由业务规模参数乘以内部损失乘数计算得出,对应的公式为:ORC=BIC×ILM,已知BIC=0.96,ILM是内部损失指数,为1.5,则ORC=BIC×ILM=0.96×1.5=1.44。

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