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当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值

当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值

当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于()。
  • A、1
  • B、-1
  • C、0.5
  • D、-0.5
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    根据期权合约代码规则,M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。看跌期权的Delta ∈(-1,0),随着到期日的临近,处于实值状态(标的价格≤行权价格)的看跌期权的Delta收敛于-1。

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