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某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2在其他条件不变的情况下,1个

某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2在其他条件不变的情况下,1个

某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化()元。
  • A、6.3
  • B、0.063
  • C、0.63
  • D、0.006
  • 参考答案

    【正确答案:B】

    Theta是度量期权价格对到期时间的敏感度,Theta=权利金变动值/到期时间变动值。根据题意,期权价格为0.08元,Theta=-0.2,则1个月后,该期权理论价格是:0.08-0.2/12≈0.063(元)。

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