假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期

假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]

A、6.1875

B、6.2675

C、6.3545

D、6.5501

参考答案

【正确答案：B】

带入公式可得：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值=（5×1亿+6.5×1950万）/ 1亿=6.2675。