3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合

3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704合约价格为3450点，IF1706合约价格为3427点， 则（）。 

A、不存在跨期套利机会

B、应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利

C、1个月后盈利3000元

D、1个月后盈利30000元

参考答案

【正确答案：D】

远期合约贴水幅度过大，则可卖出IF1704，买入IF1706合约。IF1704合约盈亏为：（3380-3450）×300×10=-210000元；IF1706合约盈亏为：（3427-3347）×300×10=240000元；总盈亏为：-210000+240000=30000元。选项D正确。