假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保

假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）

A、1.0000

B、0.8175

C、0.7401

D、1.3513

参考答案

【正确答案：B】

带入公式，套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）=(3.5×103) / (4.5×98) ≈0.8175。