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如果利率变化导致期权价值变化,可以用()来计算期权的价值变化

如果利率变化导致期权价值变化,可以用()来计算期权的价值变化

如果利率变化导致期权价值变化,可以用()来计算期权的价值变化。
  • A、久期
  • B、凸性
  • C、δ
  • D、ρ
  • 参考答案

    【正确答案:D】

    如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。

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