2018基金从业《证券投资基金》习题4.28

单选题

如果证券X与Y的相关性比X与Z的相关性强，则( )。

A、ρXY>ρXZ

B、ρXY<ρXZ

C、|ρXY |>|ρXZ |

D、|ρXY |<|ρXZ |

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率时间相关性的强弱。参见教材(上册)P212.