投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。一.根据权重、标准差计算：1.A证券的权重×标准差设为A;2.B证券的权重×标准差设为B;3.C证券的权重×标准差设为C。二.确定相关系数：1.A、B证券相关系数设为X;2.A、C证券相关系数设为Y;3.B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
