ABC市场组合的贝塔系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，因此在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，所以选项A的说法正确。某一股票的β值的大小反映了这种股票收益率的变动与整个股票市场收益率变动之间的相关性，计算β值就是确定这种股票与整个股票市场收益率变动的影响的相关程度，所以选项B的说法正确。资产组合的β系数是单个资产卢系数的加权平均值，所以资产组合的系统风险等于组合中各资产系统风险的加权平均数，所以选项C的说法正确。单纯改变相关系数，只影响资产组
