(2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
A．期权的执行价格
B．期权期限
C．股票价格波动率
D．无风险利率
E．现金股利
正确答案：ABCD在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C=SN(d1)-Xe-rTN(d2)，其中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，δ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。
