已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%,标准差分别为18%和22%,相关系数为0.2, 当分别

已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2， 当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为：（ ）

A．10.8% 10%

B．10.8% 15.2%

C．12% 10%

D．12% 15.2%

B