假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值。R、W都是随机

假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为（ ）。

A．-WoR*

B．-Wo（R*-u）

C．WoR*

D．Wo（R*-u）

B