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下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是( )。

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A.用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高

B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平可以适当放低

C.使用者是监管者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短

D.使用者是经营者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高

E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR,是因为其资产组合变动频繁

正确答案:

ABE使用者是经营者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短;使用者是监管者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高。

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