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下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确

下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确

下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是( )。

A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感

D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高

正确答案:

D

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