自回归滑动平均模型的形式是( )。

自回归滑动平均模型的形式是( )。

A．yt=a1yt-et

B．yt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+et

C．yt=b0et+b1et-1+…bket-k

D．yt=a1yt-1+…+anyt-n+btet+b1et-1+…+bmet-m

D解析：自回归滑动平均模型(AR-MA(n，m)模型)是对长期趋势描述的一种模型，其形式：yt=a1yt-1+…+anyt-n+btet+b1et-1+…+bmet-m，其中a0，…，an；b0，…，bm为常数，et-k(k=0，1，2，…，m)为随机扰动项。A项是一阶自回归模型AR(1)；B项是k阶自回归模型AR(k)；C项是k阶滑动平均模型MA(k)。